SQL Database(旧 SQL Azure) でのトレースについて調べたのでメモ
ガイドラインと制限事項 (Windows Azure SQL データベース)
システム ストアド プロシージャ (Windows Azure SQL データベース)
SQL Server の機能の制限 (Windows Azure SQL データベース)
今のところ、「SQL Server Profiler ストアド プロシージャ」や「拡張イベント」がサポートされていないのでクエリをトレースする事は出来ない。
sp_trace_create (Transact-SQL)
実行されたクエリを取りたければ、DMV(動的管理ビュー)から取るか、SQL Database を利用する側でクエリのログを吐くしかなさそう。
今のとこと書きましたが、今後サポートされるのかは知りません。。