こんな感じのエラー
Polybase error trying to connect to Hadoop and Azure Blob Storage
PolyBase Engine サービスが起動してないんじゃね? ってことで、サービスを実行するもすぐ止まる。。
Could not start SQL Server PolyBase Engine
TCP/IP の接続を許可してないとダメなんだって。
というわけで、Sql Server Configuration Manager からサクッと設定すると、サービスが動きました。
CREATE EXTERNAL DATA SOURCE もあっさり成功。
最初から PolyBase の概要 の前提条件見ておけってやつですね。。